Сравнение QUAL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Gold Trust (IAU).
QUAL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.14% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и IAU
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QUAL vs. IAU — Ранг доходности на риск
QUAL
IAU
Сравнение QUAL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.78 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.21 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.58 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 9.32 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.78 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.23 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и IAU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и IAU
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и IAU
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -45.14% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -19.18% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -20.93% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -21.82% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -13.42% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -15.98% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.30% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 5.32%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 10.50% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 24.24% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 27.72% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.71% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.84% | +2.24% |