PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QUAL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QUAL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
-2.54%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.14% соответственно.


QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий QUAL и IAU

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

QUAL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUALIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.78

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.21

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.58

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

9.32

-3.89

QUAL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QUALIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.78

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.23

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.11

Корреляция

Корреляция между QUAL и IAU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и IAU

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и IAU

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


QUALIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-45.14%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-19.18%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-20.93%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-21.82%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-13.42%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-15.98%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.30%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 5.32%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QUALIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

10.50%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

24.24%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

27.72%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.71%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.84%

+2.24%