PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с SPHQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 15.27%/yr for SPHQ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: -5.05% против 15.27% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
24.32%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between BTAL and SPHQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.46

The correlation between BTAL and SPHQ shifts across timeframes, from -0.61 (1 year) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и SPHQ

Секторы
BTAL
SPHQ

Технологии

19.5%
28.1%

Финансовые услуги

14.9%
13.3%

Промышленность

13.7%
24.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.6%

Здравоохранение

10.2%
8.4%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
15.4%

Коммунальные услуги

5.2%
1.0%

Энергетика

4.4%
0.7%

Сырьевые материалы

4.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Технологии

BTAL
19.5%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
SPHQ
13.3%

Промышленность

BTAL
13.7%
SPHQ
24.3%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
SPHQ
8.4%

Недвижимость

BTAL
6.2%
SPHQ

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
SPHQ
1.0%

Энергетика

BTAL
4.4%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BTAL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
1.85

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
2.67

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.32

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.75

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

11.76

-13.40

BTAL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SPHQ

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-57.83%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-8.90%

-28.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-16.57%

-28.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-25.04%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-31.60%

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

0.00%

-50.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-10.69%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

2.09%

+20.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SPHQ

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.92%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

10.83%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

13.18%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.53%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.90%

-0.57%

Сравнение комиссий BTAL и SPHQ

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SPHQ

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and SPHQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to SPHQ (4.92%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs -5.05% for BTAL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.03% for SPHQ.

BTAL is categorized as Long-Short, while SPHQ is S&P 500. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: AGF and Invesco. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор