PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SCHD charges 0.06%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 12.91% против -5.05% соответственно.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between SCHD and BTAL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between SCHD and BTAL has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SCHD и BTAL

Секторы
SCHD
BTAL

Потребительский защитный сектор

19.2%
5.6%

Здравоохранение

18.8%
10.2%

Технологии

16.4%
19.5%

Энергетика

16.2%
4.4%

Финансовые услуги

9.3%
14.9%

Промышленность

7.5%
13.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.8%

Сырьевые материалы

1.2%
4.0%

Коммунальные услуги

0.0%
5.2%

Недвижимость

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
BTAL
5.6%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
BTAL
10.2%

Технологии

SCHD
16.4%
BTAL
19.5%

Энергетика

SCHD
16.2%
BTAL
4.4%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
BTAL
14.9%

Промышленность

SCHD
7.5%
BTAL
13.7%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
BTAL
12.8%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
BTAL
4.0%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
BTAL
5.2%

Недвижимость

SCHD

-

BTAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

SCHD vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-1.64

+4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
-2.56

+6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.73

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

-0.98

+6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

-1.64

+15.60

SCHD vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и BTAL

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-50.28%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-37.50%

+32.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-45.16%

+29.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-45.16%

+28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-50.28%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-50.23%

+50.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-22.01%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

22.38%

-20.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и BTAL

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

8.74%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

16.58%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

22.49%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.96%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.33%

-0.61%

Сравнение комиссий SCHD и BTAL

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и BTAL

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and BTAL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs -5.05% for BTAL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 3.11% for BTAL.

SCHD is categorized as Dividend, while BTAL is Long-Short. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and AGF. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 2.11% for BTAL.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор