PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.46%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. QUAL charges 0.15%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 14.46% против -5.05% соответственно.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between QUAL and BTAL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

-0.48

The correlation between QUAL and BTAL shifts across timeframes, from -0.65 (1 year) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUAL и BTAL

Секторы
QUAL
BTAL

Технологии

36.5%
19.5%

Финансовые услуги

11.5%
14.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.8%

Здравоохранение

9.0%
10.2%

Промышленность

8.2%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Энергетика

4.0%
4.4%

Коммунальные услуги

1.9%
5.2%

Недвижимость

1.8%
6.2%

Сырьевые материалы

1.7%
4.0%

Технологии

QUAL
36.5%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
BTAL
14.9%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
BTAL
10.2%

Промышленность

QUAL
8.2%
BTAL
13.7%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
BTAL
5.6%

Энергетика

QUAL
4.0%
BTAL
4.4%

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
BTAL
5.2%

Недвижимость

QUAL
1.8%
BTAL
6.2%

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
BTAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

QUAL vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-1.64

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-2.56

+5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.73

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.98

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

-1.64

+12.24

QUAL vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и BTAL

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-50.28%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-37.50%

+28.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-45.16%

+27.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-45.16%

+16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-50.28%

+16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-50.23%

+50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-22.01%

+17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

22.38%

-20.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и BTAL

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.63%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

8.74%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

16.58%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

22.49%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.96%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.33%

+0.78%

Сравнение комиссий QUAL и BTAL

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и BTAL

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and BTAL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs -5.05% for BTAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.87% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BTAL is Long-Short. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 2.11% for BTAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор