PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с DNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с DNP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while DNP (DNP Select Income Fund Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 8.12%/yr for DNP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и DNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у DNP с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям DNP по среднегодовой доходности: -5.05% против 8.12% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

DNP

1 день
0.28%
1 месяц
1.27%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.01%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.49%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и DNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		11.21%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%

Correlation

The correlation between BTAL and DNP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

DNP Select Income Fund Inc.

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с SCHDDNP с JEPIDNP с DHSDNP с VTSMXDNP с SPYI

Доходность на риск

BTAL vs. DNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c DNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALDNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
1.94

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
2.76

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.97

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

12.50

-14.13

BTAL vs. DNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа DNP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и DNP

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и DNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALDNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-48.49%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-6.42%

-31.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-18.29%

-26.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-24.31%

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-39.56%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-0.50%

-49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-8.52%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

1.53%

+20.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и DNP

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALDNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

3.24%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

7.86%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

9.83%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.52%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.13%

+0.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и DNP

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DNP в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.24%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and DNP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to DNP (3.24%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs DNP's -48.49%.

DNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и DNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор