PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с QUAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.29%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности VONG и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 18.29% против 14.46% соответственно.

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between VONG and QUAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.91

The correlation between VONG and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и QUAL

Секторы
VONG
QUAL

Технологии

51.4%
36.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.3%

Здравоохранение

7.1%
9.0%

Промышленность

5.7%
8.2%

Финансовые услуги

5.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.9%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Энергетика

0.4%
4.0%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.3%
1.9%

Технологии

VONG
51.4%
QUAL
36.5%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
QUAL
9.3%

Здравоохранение

VONG
7.1%
QUAL
9.0%

Промышленность

VONG
5.7%
QUAL
8.2%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
QUAL
11.5%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
QUAL
4.9%

Недвижимость

VONG
0.4%
QUAL
1.8%

Энергетика

VONG
0.4%
QUAL
4.0%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
QUAL
1.7%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

VONG vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.74

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.46

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.32

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

10.60

-6.73

VONG vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и QUAL

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-34.06%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-9.03%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-18.00%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-28.23%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-34.06%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-0.19%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.10%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

1.99%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и QUAL

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.63%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.43%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

12.10%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.36%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.11%

+2.80%

Сравнение комиссий VONG и QUAL

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и QUAL

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and QUAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 14.46% for QUAL. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.44% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор