PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с VIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 13.24%/yr for VIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 15.27% против 13.24% соответственно.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
24.32%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between SPHQ and VIG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.88

The correlation between SPHQ and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и VIG

Секторы
SPHQ
VIG

Технологии

28.1%
26.2%

Промышленность

24.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

15.4%
10.1%

Финансовые услуги

13.3%
20.6%

Здравоохранение

8.4%
16.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.7%

Сырьевые материалы

2.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.5%

Коммунальные услуги

1.0%
3.2%

Энергетика

0.7%
3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
28.1%
VIG
26.2%

Промышленность

SPHQ
24.3%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
VIG
10.1%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
VIG
20.6%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
VIG
16.5%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
VIG
4.7%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
VIG
0.5%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
VIG
3.2%

Энергетика

SPHQ
0.7%
VIG
3.5%

Недвижимость

SPHQ

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

SPHQ vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.80

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.61

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.32

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

9.34

+2.42

SPHQ vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и VIG

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-46.81%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.91%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-14.95%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-20.39%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-31.72%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.51%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.96%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и VIG

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.93%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.78%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

10.19%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.25%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.06%

+1.84%

Сравнение комиссий SPHQ и VIG

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и VIG

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and VIG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs 13.24% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while VIG is Dividend. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.04% for VIG.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор