PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с BTAL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.75%/yr vs -4.78%/yr for BTAL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. VYM charges 0.04%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности VYM и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.83%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 11.75% против -4.78% соответственно.

VYM

1 день
0.46%
1 месяц
2.17%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.13%
1 год
24.84%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.75%

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.32%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between VYM and BTAL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов VYM и BTAL

Секторы
VYM
BTAL

Финансовые услуги

20.5%
14.9%

Технологии

17.7%
19.5%

Здравоохранение

12.2%
10.2%

Промышленность

12.1%
13.7%

Энергетика

9.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.8%

Коммунальные услуги

5.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

3.5%
4.0%

Недвижимость

0.0%
6.2%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
BTAL
14.9%

Технологии

VYM
17.7%
BTAL
19.5%

Здравоохранение

VYM
12.2%
BTAL
10.2%

Промышленность

VYM
12.1%
BTAL
13.7%

Энергетика

VYM
9.8%
BTAL
4.4%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
BTAL
5.6%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
BTAL
12.8%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
BTAL
5.2%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
BTAL
3.4%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
BTAL
4.0%

Недвижимость

VYM
0.0%
BTAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

VYM vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-1.60

+4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-2.51

+5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.74

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.94

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

-1.60

+15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-1.60

+4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.25

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

-0.28

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.25

+0.75

Просадки

Сравнение просадок VYM и BTAL

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-50.28%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-37.50%

+30.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-45.16%

+30.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-45.16%

+29.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-50.28%

+15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-49.41%

+47.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-21.98%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

22.02%

-20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и BTAL

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.84%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

7.56%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

15.97%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

22.03%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.86%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.28%

-0.93%

Сравнение комиссий VYM и BTAL

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и BTAL

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.21%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and BTAL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to VYM (2.84%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.75% vs -4.78% for BTAL. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.75% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.21% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while BTAL is Long-Short. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and AGF. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 2.11% for BTAL.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор