PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 14.91%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции SPHQ немного впереди с 14.91%.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between VTI and SPHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.90

The correlation between VTI and SPHQ shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и SPHQ

Секторы
VTI
SPHQ

Технологии

33.5%
28.1%

Финансовые услуги

12.0%
13.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.6%

Промышленность

9.8%
24.3%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
15.4%

Энергетика

3.7%
0.7%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Технологии

VTI
33.5%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
SPHQ
13.3%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
SPHQ
4.6%

Промышленность

VTI
9.8%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

VTI
9.2%
SPHQ
8.4%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
SPHQ
15.4%

Энергетика

VTI
3.7%
SPHQ
0.7%

Недвижимость

VTI
2.4%
SPHQ

-

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

VTI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.66

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.39

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.39

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

10.19

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VTI и SPHQ

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-57.83%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.90%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-16.57%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.04%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-31.60%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.62%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-10.70%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.09%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SPHQ

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.88% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.90%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.45%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.83%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.48%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.88%

+0.45%

Сравнение комиссий VTI и SPHQ

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SPHQ

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and SPHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 14.84% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.15% for SPHQ.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор