Сравнение UUP с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
UUP и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или VIG.
Основные характеристики
| UUP | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | 4.28% |
| Дох-ть за 1 год | 10.03% | 17.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.76% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.70% | 11.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.14% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 6.38% | 9.83% |
| Макс. просадка | -22.19% | -46.81% |
| Current Drawdown | -1.14% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между UUP и VIG составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UUP и VIG
С начала года, UUP показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 4.14% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и VIG
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UUP c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и VIG
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VIG в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.09% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.82% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и VIG
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и VIG
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.