PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с RYMTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) are both funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 3.45%/yr for RYMTX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.75%/yr for RYMTX.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям RYMTX по среднегодовой доходности: -5.05% против 3.45% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

RYMTX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.73%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.11%
1 год
17.00%
3 года*
4.10%
5 лет*
5.56%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		7.07%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Correlation

The correlation between BTAL and RYMTX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and RYMTX has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с CTARYMTX с SPYRYMTX с GIBIX

Доходность на риск

BTAL vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALRYMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
1.56

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
2.16

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.30

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.24

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

11.82

-13.46

BTAL vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа RYMTX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и RYMTX

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и RYMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-34.19%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-5.43%

-32.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-17.54%

-27.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-17.54%

-27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-17.54%

-32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-2.73%

-47.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-18.87%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

1.48%

+20.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и RYMTX

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

2.23%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

8.62%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

11.26%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

12.18%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

10.66%

+6.67%

Сравнение комиссий BTAL и RYMTX

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии RYMTX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и RYMTX

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности RYMTX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.63%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and RYMTX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to RYMTX (2.23%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs RYMTX's -34.19%.

RYMTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и RYMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор