PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHD с SCHG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHD и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.79%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.31% против 16.83% соответственно.

SCHD

1 день
0.66%
1 месяц
-2.61%
С начала года
12.79%
6 месяцев
14.49%
1 год
13.97%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.31%

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIGSCHD с VTI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYGSCHG с SCHB

Сравнение комиссий SCHD и SCHG

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.75

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

3.54

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.05

Корреляция

Корреляция между SCHD и SCHG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SCHG

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.44%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SCHG

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-34.59%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.41%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-34.59%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-34.59%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-13.34%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.22%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.78%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

6.67%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

12.51%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

22.43%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

22.32%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

21.51%

-4.81%