PortfoliosLab logo
Сравнение SCHD с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHD и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
369.64%
686.83%
SCHD
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

0.18

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

SCHD:

0.35

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

SCHD:

1.05

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHD:

0.18

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

SCHD:

0.64

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

SCHD:

4.44%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

SCHD:

15.99%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

SCHD:

-11.47%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.43% против 15.12% соответственно.


SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHD и SCHG

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHD и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHD: 0.18
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHD: 0.35
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHD: 1.05
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHD: 0.18
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHD: 0.64
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.55
SCHD
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SCHG

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SCHG

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-13.04%
SCHD
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SCHG

Текущая волатильность для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 11.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
16.60%
SCHD
SCHG