PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

UUP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UUP и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 3.07% против 13.63% соответственно.

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий UUP и SPHQ

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

UUP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.94

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.44

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.45

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

6.35

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.94

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между UUP и SPHQ составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и SPHQ

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок UUP и SPHQ

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UUPSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-57.83%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-10.84%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-25.04%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-31.60%

+17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.92%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-10.78%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.48%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUPSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

5.32%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

9.67%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

17.13%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

16.40%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

17.81%

-10.82%