PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с RYMTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		7.47%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у RYMTX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 4.46% против 2.77% соответственно.

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%

RYMTX

1 день
0.52%
1 месяц
0.24%
С начала года
7.47%
6 месяцев
11.83%
1 год
18.13%
3 года*
6.11%
5 лет*
6.22%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с GIBIX

Сравнение комиссий AQMIX и RYMTX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXRYMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.46

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.99

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

2.85

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

11.38

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа RYMTX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXRYMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.46

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.51

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между AQMIX и RYMTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и RYMTX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности RYMTX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.61%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и RYMTX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и RYMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-34.19%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-5.43%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-17.54%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-17.54%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.31%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-19.06%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.70%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и RYMTX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.40%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.01%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

10.17%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.39%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

12.15%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

10.67%

-0.31%