PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.60%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VONG charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности VONG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONG имеют среднегодовую доходность 18.60%, а акции SCHG немного впереди с 18.74%.

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between VONG and SCHG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between VONG and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и SCHG

Секторы
VONG
SCHG

Технологии

51.4%
46.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.7%

Здравоохранение

7.1%
7.7%

Промышленность

5.7%
5.8%

Финансовые услуги

5.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.7%

Недвижимость

0.4%
0.5%

Энергетика

0.4%
0.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.4%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Технологии

VONG
51.4%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

VONG
7.1%
SCHG
7.7%

Промышленность

VONG
5.7%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
SCHG
6.7%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
SCHG
1.7%

Недвижимость

VONG
0.4%
SCHG
0.5%

Энергетика

VONG
0.4%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

VONG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.60

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.18

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.51

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

5.04

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VONG и SCHG

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-34.59%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-16.41%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-23.39%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-34.59%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-34.59%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.44%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.20%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.90%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и SCHG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.59% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.61%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.62%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.49%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

22.26%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

21.55%

-0.68%

Сравнение комиссий VONG и SCHG

VONG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и SCHG

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VONG and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 18.60% for VONG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 18.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

VONG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.36% for SCHG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.04% for SCHG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор