Сравнение VYM с DNP
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while DNP (DNP Select Income Fund Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 8.12%/yr for DNP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYM и DNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у DNP с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.12% соответственно.
VYM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 11.95%
DNP
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам VYM и DNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.37% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 11.21% | 22.61% | 13.36% | -18.56% | 10.96% | 14.05% | -13.67% | 31.00% | 3.53% | 13.29% |
Correlation
The correlation between VYM and DNP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between VYM and DNP shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. DNP — Ранг доходности на риск
VYM
DNP
Сравнение VYM c DNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYM | DNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.97 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 12.50 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYM и DNP
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и DNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -48.49% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -6.42% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -18.29% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -24.31% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -39.56% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.50% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -8.52% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.53% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и DNP
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP) имеют волатильность 3.31% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.24% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 7.86% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 9.83% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 14.52% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.13% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и DNP
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DNP в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 7.24% | 7.81% | 8.84% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 6.11% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and DNP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYM has higher volatility (3.31%) compared to DNP (3.24%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs DNP's -48.49%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYM и DNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор