PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 25.19%/yr for XLK. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.27% против 25.19% соответственно.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
24.32%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.50%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
53.24%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between SPHQ and XLK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.80

The correlation between SPHQ and XLK shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и XLK

Секторы
SPHQ
XLK

Технологии

28.1%
99.7%

Промышленность

24.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

15.4%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.7%
0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHQ
28.1%
XLK
99.7%

Промышленность

SPHQ
24.3%
XLK
0.1%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
XLK

-

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
XLK

-

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
XLK

-

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
XLK

-

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
XLK

-

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
XLK

-

Энергетика

SPHQ
0.7%
XLK
0.2%

Недвижимость

SPHQ

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

SPHQ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.37

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.92

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.36

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

10.85

+0.91

SPHQ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и XLK

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-82.05%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-15.92%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-25.66%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-33.56%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-33.56%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.77%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-34.93%

+24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.92%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 4.92%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

10.86%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

18.92%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

22.55%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

25.18%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

24.64%

-6.74%

Сравнение комиссий SPHQ и XLK

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и XLK

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and XLK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to SPHQ (4.92%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 15.27% for SPHQ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 15.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.41% for XLK.

SPHQ is categorized as S&P 500, while XLK is Technology Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор