Сравнение BUI с BTAL
BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) is a stock, while BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, BUI returned 11.88%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BUI и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUI показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 11.88% против -5.05% соответственно.
BUI
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 11.88%
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -36.60%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
Сравнение доходности по годам BUI и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 16.37% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between BUI and BTAL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2011 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUI vs. BTAL — Ранг доходности на риск
BUI
BTAL
Сравнение BUI c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUI | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.73 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.98 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -1.64 | +7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUI и BTAL
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUI | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -50.28% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -37.50% | +23.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -45.16% | +26.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -45.16% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -50.28% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -50.23% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -22.01% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 22.38% | -17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и BTAL
Текущая волатильность для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) составляет 4.03%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что BUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUI | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 8.74% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 16.58% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 22.49% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.96% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 17.33% | +4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и BTAL
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности BTAL в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.19% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
Часто задаваемые вопросы
BUI and BTAL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to BUI (4.03%). In terms of maximum drawdown, BUI dropped -46.49% vs BTAL's -50.28%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUI и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор