PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QUAL с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QUALSPHQ
Дох-ть с нач. г.22.81%24.52%
Дох-ть за 1 год34.93%33.63%
Дох-ть за 3 года11.71%12.13%
Дох-ть за 5 лет16.16%16.93%
Дох-ть за 10 лет13.89%14.14%
Коэф-т Шарпа2.782.82
Коэф-т Сортино3.813.87
Коэф-т Омега1.501.51
Коэф-т Кальмара3.424.08
Коэф-т Мартина16.9219.93
Индекс Язвы2.13%1.73%
Дневная вол-ть12.93%12.24%
Макс. просадка-34.06%-57.83%
Текущая просадка0.00%-0.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QUAL и SPHQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и SPHQ

С начала года, QUAL показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 24.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции SPHQ немного впереди с 14.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%320.00%330.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
327.69%
330.01%
QUAL
SPHQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и SPHQ

И QUAL, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QUAL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 16.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.92
SPHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 19.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.93

Сравнение коэффициента Шарпа QUAL и SPHQ

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.78
2.82
QUAL
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и SPHQ

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPHQ в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.01%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.16%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%1.99%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и SPHQ

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.92%
QUAL
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и SPHQ

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 2.62%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.62%
2.81%
QUAL
SPHQ