Сравнение QUAL с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
QUAL и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между QUAL и SPHQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и SPHQ
Основные характеристики
QUAL:
1.51
SPHQ:
2.04
QUAL:
2.11
SPHQ:
2.83
QUAL:
1.27
SPHQ:
1.37
QUAL:
2.52
SPHQ:
4.08
QUAL:
8.24
SPHQ:
13.63
QUAL:
2.33%
SPHQ:
1.85%
QUAL:
12.77%
SPHQ:
12.32%
QUAL:
-34.06%
SPHQ:
-57.83%
QUAL:
-0.38%
SPHQ:
-0.21%
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 5.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции SPHQ немного впереди с 13.48%.
QUAL
4.21%
2.71%
6.16%
19.46%
13.75%
12.95%
SPHQ
5.88%
4.20%
8.61%
25.44%
15.36%
13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и SPHQ
И QUAL, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUAL и SPHQ
QUAL
SPHQ
Сравнение QUAL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и SPHQ
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.08% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и SPHQ
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и SPHQ
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.