Сравнение QUAL с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
QUAL и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между QUAL и SPHQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и SPHQ
Основные характеристики
QUAL:
0.45
SPHQ:
0.77
QUAL:
0.75
SPHQ:
1.19
QUAL:
1.11
SPHQ:
1.17
QUAL:
0.45
SPHQ:
0.81
QUAL:
1.85
SPHQ:
3.54
QUAL:
4.38%
SPHQ:
3.79%
QUAL:
18.22%
SPHQ:
17.41%
QUAL:
-34.06%
SPHQ:
-57.83%
QUAL:
-10.25%
SPHQ:
-8.54%
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.54% соответственно.
QUAL
-6.11%
-4.59%
-6.69%
6.98%
15.11%
11.70%
SPHQ
-2.82%
-3.56%
-2.11%
12.16%
16.37%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и SPHQ
И QUAL, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUAL и SPHQ
QUAL
SPHQ
Сравнение QUAL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и SPHQ
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.09% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.18% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и SPHQ
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и SPHQ
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 13.08% и 12.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.