Корреляция
Корреляция между QUAL и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение QUAL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
QUAL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и SCHD
Загрузка...
Основные характеристики
QUAL:
0.43
SCHD:
0.42
QUAL:
0.69
SCHD:
0.49
QUAL:
1.10
SCHD:
1.07
QUAL:
0.41
SCHD:
0.28
QUAL:
1.51
SCHD:
0.84
QUAL:
4.85%
SCHD:
5.32%
QUAL:
18.59%
SCHD:
16.46%
QUAL:
-34.06%
SCHD:
-33.37%
QUAL:
-4.83%
SCHD:
-9.68%
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.57% соответственно.
QUAL
-0.44%
4.74%
-3.49%
7.93%
13.92%
14.49%
12.33%
SCHD
-3.27%
1.16%
-9.40%
6.77%
3.50%
12.24%
10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и SCHD
QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUAL и SCHD
QUAL
SCHD
Сравнение QUAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и SCHD
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHD в 3.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.03% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.97% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и SCHD
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SCHD.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и SCHD
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.88% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...