PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QUAL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QUALSCHD
Дох-ть с нач. г.22.81%13.60%
Дох-ть за 1 год34.93%24.10%
Дох-ть за 3 года11.71%7.20%
Дох-ть за 5 лет16.16%13.31%
Дох-ть за 10 лет13.89%12.02%
Коэф-т Шарпа2.782.19
Коэф-т Сортино3.813.14
Коэф-т Омега1.501.38
Коэф-т Кальмара3.421.93
Коэф-т Мартина16.9211.49
Индекс Язвы2.13%2.22%
Дневная вол-ть12.93%11.64%
Макс. просадка-34.06%-33.37%
Текущая просадка0.00%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QUAL и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и SCHD

С начала года, QUAL показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
327.69%
250.90%
QUAL
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и SCHD

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QUAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 16.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.92
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.49

Сравнение коэффициента Шарпа QUAL и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.78
2.19
QUAL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и SCHD

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHD в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.01%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и SCHD

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.58%
QUAL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и SCHD

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.62%
2.39%
QUAL
SCHD