PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с IAU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.08%/yr vs 12.53%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VIG charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности VIG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции IAU немного отстают с 12.53%.

VIG

1 день
0.32%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.05%
1 год
18.92%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.08%

IAU

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.90%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.92%
1 год
27.62%
3 года*
29.18%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.93%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
IAU
iShares Gold Trust		-1.36%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between VIG and IAU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.05

The correlation between VIG and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и IAU

Секторы
VIG
IAU

Технологии

26.2%

-

Финансовые услуги

20.6%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Промышленность

11.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Энергетика

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

VIG
26.2%
IAU

-

Финансовые услуги

VIG
20.6%
IAU

-

Здравоохранение

VIG
16.5%
IAU

-

Промышленность

VIG
11.8%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
IAU

-

Энергетика

VIG
3.5%
IAU

-

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
IAU

-

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
IAU

-

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
IAU

-

Недвижимость

VIG

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

VIG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.04

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.42

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.31

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

3.42

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.04

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VIG и IAU

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-45.14%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-21.17%

+13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-21.17%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.17%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-21.82%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-21.17%

+20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-15.96%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

8.10%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и IAU

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.43%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

5.69%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

23.39%

-15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

26.69%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

18.03%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.95%

+0.11%

Сравнение комиссий VIG и IAU

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и IAU

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and IAU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.69%) compared to VIG (2.43%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.08% vs 12.53% for IAU. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.08% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VIG has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for IAU.

VIG is categorized as Dividend, while IAU is Gold. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.25% for IAU.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор