PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 25.19%/yr for XLK. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -5.05% против 25.19% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.50%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
53.24%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between BTAL and XLK is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and XLK has strengthened: their correlation has moved from -0.47 to -0.76, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и XLK

Секторы
BTAL
XLK

Технологии

19.5%
99.7%

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

13.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%
0.2%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
XLK

-

Промышленность

BTAL
13.7%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
XLK

-

Здравоохранение

BTAL
10.2%
XLK

-

Недвижимость

BTAL
6.2%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
XLK

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
XLK

-

Энергетика

BTAL
4.4%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
XLK

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

BTAL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
2.37

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
2.92

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.39

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.36

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.85

-12.49

BTAL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и XLK

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-82.05%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-15.92%

-21.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-25.66%

-19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-33.56%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-33.56%

-16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-6.77%

-43.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-34.93%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

4.92%

+17.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и XLK

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 8.74%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

10.86%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

18.92%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

22.55%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

25.18%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

24.64%

-7.31%

Сравнение комиссий BTAL и XLK

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и XLK

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and XLK have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to BTAL (8.74%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs -5.05% for BTAL. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.41% for XLK.

BTAL is categorized as Long-Short, while XLK is Technology Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: AGF and State Street. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор