Сравнение SCHD с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SCHD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.24% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
VYM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и VYM
SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHD vs. VYM — Ранг доходности на риск
SCHD
VYM
Сравнение SCHD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.18 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.69 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.68 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 7.46 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.18 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и VYM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и VYM
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и VYM
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -56.98% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -11.32% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -15.84% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -35.21% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.81% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -7.25% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.55% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и VYM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.74% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.96% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 15.17% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.97% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.33% | +0.37% |