PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VYM

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds - SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index while VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.77%/yr vs 11.94%/yr for VYM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.94% соответственно.

SCHD

1 день
0.59%
1 месяц
1.60%
С начала года
19.01%
6 месяцев
20.36%
1 год
28.08%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.77%

VYM

1 день
1.24%
1 месяц
2.98%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.69%
1 год
27.70%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.96%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between SCHD and VYM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.95

The correlation between SCHD and VYM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и VYM

Секторы
SCHD
VYM

Потребительский защитный сектор

19.2%
8.1%

Здравоохранение

18.8%
12.2%

Технологии

16.4%
17.7%

Энергетика

16.2%
9.8%

Финансовые услуги

9.3%
20.5%

Промышленность

7.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.7%

Сырьевые материалы

1.2%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%
5.7%

Недвижимость

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VYM
8.1%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VYM
12.2%

Технологии

SCHD
16.4%
VYM
17.7%

Энергетика

SCHD
16.2%
VYM
9.8%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VYM
20.5%

Промышленность

SCHD
7.5%
VYM
12.1%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VYM
6.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VYM
3.5%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VYM
5.7%

Недвижимость

SCHD

-

VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIGSCHD с VTI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGROVYM с SPYD

Доходность на риск

SCHD vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.71

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

3.84

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.17

4.20

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

15.80

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VYM

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-56.98%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.69%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.46%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-15.84%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-35.21%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.20%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.78%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VYM

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 2.92% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.88%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.73%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.27%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.96%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.34%

+0.38%

Сравнение комиссий SCHD и VYM

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VYM

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VYM в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.18%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VYM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.92%) compared to VYM (2.88%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.77% vs 11.94% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.77% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.18% for VYM.

SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор