PortfoliosLab logo
Сравнение SCHD с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHD и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
369.64%
337.13%
SCHD
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

0.18

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

SCHD:

0.35

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

SCHD:

1.05

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

SCHD:

0.18

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

SCHD:

0.64

VYM:

2.32

Индекс Язвы

SCHD:

4.44%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

SCHD:

15.99%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

SCHD:

-11.47%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.19% соответственно.


SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.98%

5 лет

13.52%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHD и VYM

И SCHD, и VYM имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHD и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHD: 0.18
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHD: 0.35
VYM: 0.80
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHD: 1.05
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHD: 0.18
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHD: 0.64
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.50
SCHD
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VYM

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VYM

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-8.11%
SCHD
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VYM

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 11.20% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
11.36%
SCHD
VYM