PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с BTAL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.08%/yr vs -4.78%/yr for BTAL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. VIG charges 0.04%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности VIG и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.83%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 13.08% против -4.78% соответственно.

VIG

1 день
0.32%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.05%
1 год
18.92%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.08%

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.93%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between VIG and BTAL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.42

The correlation between VIG and BTAL shifts across timeframes, from -0.53 (1 year) to -0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и BTAL

Секторы
VIG
BTAL

Технологии

26.2%
19.5%

Финансовые услуги

20.6%
14.9%

Здравоохранение

16.5%
10.2%

Промышленность

11.8%
13.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
12.8%

Энергетика

3.5%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

3.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.4%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

VIG
26.2%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
BTAL
14.9%

Здравоохранение

VIG
16.5%
BTAL
10.2%

Промышленность

VIG
11.8%
BTAL
13.7%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
BTAL
5.6%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
BTAL
12.8%

Энергетика

VIG
3.5%
BTAL
4.4%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
BTAL
4.0%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
BTAL
5.2%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
BTAL
3.4%

Недвижимость

VIG

-

BTAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

VIG vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-1.60

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-2.51

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.74

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.94

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

-1.60

+11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-1.60

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.25

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

-0.28

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.25

+0.85

Просадки

Сравнение просадок VIG и BTAL

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-50.28%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-37.50%

+29.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-45.16%

+30.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-45.16%

+24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-50.28%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-49.41%

+48.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-21.98%

+16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

22.02%

-20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и BTAL

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.43%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

7.56%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

15.97%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

22.03%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

18.86%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.28%

-1.22%

Сравнение комиссий VIG и BTAL

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и BTAL

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and BTAL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to VIG (2.43%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.08% vs -4.78% for BTAL. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.08% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.48% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while BTAL is Long-Short. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and AGF. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 2.11% for BTAL.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор