PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYM с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.84%/yr vs 13.18%/yr for VIG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.18% соответственно.

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам VYM и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VYM and VIG is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.93

The correlation between VYM and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и VIG

Секторы
VYM
VIG

Финансовые услуги

21.0%
20.3%

Технологии

17.8%
26.9%

Здравоохранение

13.2%
17.8%

Промышленность

12.6%
11.9%

Энергетика

8.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
4.5%

Коммунальные услуги

5.7%
3.0%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.5%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
21.0%
VIG
20.3%

Технологии

VYM
17.8%
VIG
26.9%

Здравоохранение

VYM
13.2%
VIG
17.8%

Промышленность

VYM
12.6%
VIG
11.9%

Энергетика

VYM
8.6%
VIG
3.0%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
VIG
9.2%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.8%
VIG
4.5%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
VIG
3.0%

Сырьевые материалы

VYM
3.3%
VIG
3.4%

Коммуникационные услуги

VYM
3.0%
VIG
0.5%

Недвижимость

VYM
0.0%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGROVYM с VTV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTVVIG с VDADX

Доходность на риск

VYM vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VYM c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.05

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.95

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.61

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

10.62

+4.07

VYM vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и VIG

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-46.81%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.91%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.95%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-20.39%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-31.72%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.47%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.94%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VIG

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.98%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.70%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.09%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.21%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.03%

+0.27%

Сравнение комиссий VYM и VIG

И VYM, и VIG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VIG

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and VIG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.98%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.18% vs 11.84% for VYM. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.18% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM and VIG have the same expense ratio: 0.04% per year.

VYM has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.47% for VIG.

VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор