PortfoliosLab logo
Сравнение VYM с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VYM и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VYM и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.82%
413.55%
VYM
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYM:

0.50

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

VYM:

0.80

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

VYM:

1.11

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VYM:

0.55

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

VYM:

2.32

VIG:

2.59

Индекс Язвы

VYM:

3.42%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

VYM:

15.84%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

VYM:

-56.98%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VYM:

-8.11%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.31% против 11.12% соответственно.


VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.19%

5 лет

13.02%

10 лет

9.31%

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.76%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VYM и VIG

И VYM, и VIG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYM и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYM c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VYM: 0.50
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VYM: 0.80
VIG: 0.89
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VYM: 1.11
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VYM: 0.55
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VYM: 2.32
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.56
VYM
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VIG

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VYM и VIG

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-7.63%
VYM
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VIG

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 11.36% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.36%
11.67%
VYM
VIG