PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.90%/yr vs 13.23%/yr for VIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.23% соответственно.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VYM and VIG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.93

The correlation between VYM and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и VIG

Секторы
VYM
VIG

Финансовые услуги

20.5%
20.6%

Технологии

17.7%
26.2%

Здравоохранение

12.2%
16.5%

Промышленность

12.1%
11.8%

Энергетика

9.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.7%

Коммунальные услуги

5.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.5%

Сырьевые материалы

3.5%
3.5%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
VIG
20.6%

Технологии

VYM
17.7%
VIG
26.2%

Здравоохранение

VYM
12.2%
VIG
16.5%

Промышленность

VYM
12.1%
VIG
11.8%

Энергетика

VYM
9.8%
VIG
3.5%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
VIG
10.1%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
VIG
4.7%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
VIG
0.5%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
VIG
3.5%

Недвижимость

VYM
0.0%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGROVYM с SPYD
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTVVIG с VDADX

Доходность на риск

VYM vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.97

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.88

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

2.49

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

10.06

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.97

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VYM и VIG

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-46.81%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.91%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.95%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-20.39%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-31.72%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.19%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.51%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.96%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VIG

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.19%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.57%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.01%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.23%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.05%

+0.29%

Сравнение комиссий VYM и VIG

И VYM, и VIG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VIG

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VYM and VIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYM has higher volatility (2.77%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.23% vs 11.90% for VYM. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.23% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM and VIG have the same expense ratio: 0.04% per year.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.47% for VIG.

VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор