Сравнение VYM с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VYM и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYM или VIG.
Доходность
Сравнение доходности VYM и VIG
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.55% соответственно.
VYM
19.69%
0.55%
10.19%
28.16%
10.95%
9.87%
VIG
18.20%
-0.63%
9.31%
24.30%
12.53%
11.55%
Основные характеристики
| VYM | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 5.38 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 9.93% |
| Макс. просадка | -56.98% | -46.81% |
| Текущая просадка | -1.46% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYM и VIG
И VYM, и VIG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VYM и VIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VYM c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и VIG
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VIG в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.77% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.72% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VYM и VIG
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и VIG
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 3.73% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.