PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VIG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.97%/yr vs 13.35%/yr for VIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.35% соответственно.

VYM

1 день
-0.09%
1 месяц
0.17%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.23%
1 год
23.03%
3 года*
18.38%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.97%

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
0.51%
С начала года
7.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.28%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.01%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VYM and VIG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.93

The correlation between VYM and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и VIG

Секторы
VYM
VIG

Технологии

20.3%
29.0%

Финансовые услуги

19.9%
19.9%

Здравоохранение

12.2%
16.6%

Промышленность

11.8%
11.3%

Энергетика

9.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.4%

Коммунальные услуги

5.4%
2.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.5%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VYM
20.3%
VIG
29.0%

Финансовые услуги

VYM
19.9%
VIG
19.9%

Здравоохранение

VYM
12.2%
VIG
16.6%

Промышленность

VYM
11.8%
VIG
11.3%

Энергетика

VYM
9.1%
VIG
3.2%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.0%
VIG
9.3%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.6%
VIG
4.4%

Коммунальные услуги

VYM
5.4%
VIG
2.9%

Сырьевые материалы

VYM
3.4%
VIG
3.3%

Коммуникационные услуги

VYM
3.4%
VIG
0.5%

Недвижимость

VYM
0.0%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGROVYM с VTV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTVVIG с VDADX

Доходность на риск

VYM vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.73

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.51

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.19

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

8.85

+3.98

VYM vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и VIG

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-46.81%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.91%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.95%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-20.39%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-31.72%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.10%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.50%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.96%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VIG

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 2.89% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.76%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.68%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.09%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

14.22%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.04%

+0.28%

Сравнение комиссий VYM и VIG

И VYM, и VIG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VIG

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.30%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VYM and VIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYM has higher volatility (2.89%) compared to VIG (2.76%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.35% vs 11.97% for VYM. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.35% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM and VIG have the same expense ratio: 0.04% per year.

VYM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.47% for VIG.

VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор