PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 4.43% соответственно.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUGRYMTX с GIBIX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий RYMTX и AQMIX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.16

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.71

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.92

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

11.52

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.16

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.10

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.41

-0.32

Корреляция

Корреляция между RYMTX и AQMIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и AQMIX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и AQMIX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-26.52%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-5.45%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-13.57%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-23.34%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.94%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-10.10%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.85%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и AQMIX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.58%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

6.71%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

9.62%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

11.55%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

10.36%

+0.32%