PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с BUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с BUI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) is a stock. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 11.88%/yr for BUI. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: -5.05% против 11.88% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

BUI

1 день
1.21%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.47%
1 год
29.04%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и BUI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		16.37%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%

Correlation

The correlation between BTAL and BUI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2011 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с BLWBUI с EFRBUI с VOOBUI с VNQ

Доходность на риск

BTAL vs. BUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALBUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
1.93

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
2.73

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.37

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.15

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

6.11

-7.75

BTAL vs. BUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и BUI

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и BUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALBUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-46.49%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-13.57%

-23.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-18.27%

-26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-27.41%

-17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-46.49%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-3.32%

-46.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-6.02%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

4.77%

+17.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и BUI

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALBUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.03%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

12.36%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

15.22%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.05%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

21.80%

-4.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и BUI

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BUI в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		9.19%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and BUI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to BUI (4.03%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs BUI's -46.49%.

BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и BUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор