PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с QUAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности IAU и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.46% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between IAU and QUAL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.02

Over the past year, IAU and QUAL have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IAU и QUAL

Секторы
IAU
QUAL

Недвижимость

100.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

8.2%

Технологии

-

36.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Недвижимость

IAU
100.0%
QUAL
1.8%

Сырьевые материалы

IAU

-

QUAL
1.7%

Коммуникационные услуги

IAU

-

QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

QUAL
9.3%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

QUAL
4.9%

Энергетика

IAU

-

QUAL
4.0%

Финансовые услуги

IAU

-

QUAL
11.5%

Здравоохранение

IAU

-

QUAL
9.0%

Промышленность

IAU

-

QUAL
8.2%

Технологии

IAU

-

QUAL
36.5%

Коммунальные услуги

IAU

-

QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

IAU vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.74

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.46

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.32

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

10.60

-7.77

IAU vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и QUAL

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-34.06%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-9.03%

-15.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-18.00%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-28.23%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-34.06%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-0.19%

-21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-4.10%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

1.99%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и QUAL

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.63%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

9.43%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

12.10%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.36%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

18.11%

-2.09%

Сравнение комиссий IAU и QUAL

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и QUAL

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

IAU and QUAL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs 12.31% for IAU. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while QUAL is Large Cap Blend Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор