PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.29%/yr vs 15.04%/yr for VTI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 14.29% против 15.04% соответственно.

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between QUAL and VTI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between QUAL and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и VTI

Секторы
QUAL
VTI

Технологии

36.5%
33.5%

Финансовые услуги

11.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Здравоохранение

9.0%
9.2%

Промышленность

8.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

QUAL
36.5%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
VTI
10.0%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
VTI
9.2%

Промышленность

QUAL
8.2%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
VTI
4.7%

Энергетика

QUAL
4.0%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
VTI
2.3%

Недвижимость

QUAL
1.8%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

QUAL vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.38

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.24

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.24

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

14.94

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QUAL и VTI

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-55.45%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.92%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-19.30%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.36%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-35.00%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-8.03%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и VTI

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.90%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.13%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.17%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.40%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.30%

-0.21%

Сравнение комиссий QUAL и VTI

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и VTI

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QUAL and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 14.29% for QUAL. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.87% for QUAL.

QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор