Сравнение QUAL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QUAL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или VTI.
Корреляция
Корреляция между QUAL и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и VTI
Загрузка...
Основные характеристики
QUAL:
0.35
VTI:
0.47
QUAL:
0.65
VTI:
0.83
QUAL:
1.09
VTI:
1.12
QUAL:
0.37
VTI:
0.51
QUAL:
1.42
VTI:
1.94
QUAL:
4.73%
VTI:
5.07%
QUAL:
18.16%
VTI:
19.98%
QUAL:
-34.06%
VTI:
-55.45%
QUAL:
-8.04%
VTI:
-7.97%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность -3.80%, а VTI немного выше – -3.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции VTI немного отстают с 11.77%.
QUAL
-3.80%
6.36%
-6.83%
5.99%
14.72%
12.02%
VTI
-3.75%
7.98%
-5.68%
9.17%
15.27%
11.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и VTI
QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUAL и VTI
QUAL
VTI
Сравнение QUAL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и VTI
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.07% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и VTI
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и VTI
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 6.32%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...