PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SPHQ charges 0.15%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 15.27% против -5.05% соответственно.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
24.32%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between SPHQ and BTAL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.46

The correlation between SPHQ and BTAL shifts across timeframes, from -0.61 (1 year) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и BTAL

Секторы
SPHQ
BTAL

Технологии

28.1%
19.5%

Промышленность

24.3%
13.7%

Потребительский защитный сектор

15.4%
5.6%

Финансовые услуги

13.3%
14.9%

Здравоохранение

8.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
12.8%

Сырьевые материалы

2.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.0%
5.2%

Энергетика

0.7%
4.4%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

SPHQ
28.1%
BTAL
19.5%

Промышленность

SPHQ
24.3%
BTAL
13.7%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
BTAL
5.6%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
BTAL
14.9%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
BTAL
10.2%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
BTAL
12.8%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
BTAL
3.4%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
BTAL
5.2%

Энергетика

SPHQ
0.7%
BTAL
4.4%

Недвижимость

SPHQ

-

BTAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

SPHQ vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-1.64

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-2.56

+5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.73

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.98

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

-1.64

+13.40

SPHQ vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и BTAL

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-50.28%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-37.50%

+28.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-45.16%

+28.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-45.16%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-50.28%

+18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.23%

+50.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-22.01%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

22.38%

-20.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и BTAL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 4.92%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

8.74%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

16.58%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

22.49%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

18.96%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.33%

+0.57%

Сравнение комиссий SPHQ и BTAL

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и BTAL

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and BTAL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to SPHQ (4.92%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs -5.05% for BTAL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while BTAL is Long-Short. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and AGF. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 2.11% for BTAL.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор