PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с AQMIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 4.69%/yr for AQMIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SPHQ charges 0.15%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 15.27% против 4.69% соответственно.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
24.32%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

AQMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.01%
1 год
24.10%
3 года*
12.13%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		11.18%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Correlation

The correlation between SPHQ and AQMIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.06

The correlation between SPHQ and AQMIX shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

SPHQ vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.83

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.86

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

8.20

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

26.10

-14.34

SPHQ vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и AQMIX

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и AQMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-26.52%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-3.02%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-13.57%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-13.57%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-23.34%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-9.99%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.94%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и AQMIX

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.41%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

6.72%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

8.74%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

11.62%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

10.37%

+7.53%

Сравнение комиссий SPHQ и AQMIX

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и AQMIX

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AQMIX в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.03%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and AQMIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to AQMIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs AQMIX's -26.52%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор