PortfoliosLab logo

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 авг. 2022 г.

BTAL — это пассивный ETF от AGF, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. BTAL запущен 13 сент. 2011 г. и имеет комиссию в 2.11%.

Информация о ETF

ISINUS00110G4082
CUSIP00110G408
ЭмитентAGF
Дата выпуска13 сент. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLong-Short
Комиссия2.11%
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index
Класс активаАльтернативные инвестиции

Торговые данные

Цена закрытия$19.26
Годовой диапазон$16.20 - $21.78
EMA (50)$20.45
EMA (200)$19.14
Средний объем торгов$340.26K

BTALГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BTALДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund в сент. 2011 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $8,022 при доходности около -19.78%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
3.06%
-7.20%
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund)
Benchmark (^GSPC)

BTALДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-11.37%8.62%
6 месяцев4.73%-8.61%
С начала года8.32%-12.82%
1 год11.52%-5.29%
5 лет-0.57%9.57%
10 лет-2.40%9.61%

BTALДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20225.23%-4.49%2.63%8.51%1.76%7.56%-8.40%-3.46%
20211.42%-11.01%-0.52%-1.28%-1.89%1.99%1.83%-0.81%-0.35%-1.41%1.91%3.92%
20205.69%0.43%9.27%-3.39%1.25%-3.14%2.47%-5.29%-0.13%-3.09%-14.96%-1.85%
2019-4.04%-0.93%2.57%-1.25%6.69%-3.48%1.66%8.93%-2.39%-0.55%-2.67%-2.59%
2018-3.30%0.15%3.78%-0.13%-0.39%3.99%-0.74%1.00%0.52%5.57%-0.23%4.30%
2017-2.07%0.29%2.07%1.23%3.90%-3.64%-0.22%0.40%-4.09%0.65%-1.06%0.69%
20169.48%-0.18%-2.21%-3.12%0.14%8.44%-5.89%-2.27%-1.65%1.57%-9.08%1.44%
20153.20%-5.68%0.00%-4.03%-0.46%-1.51%5.39%2.51%4.01%-5.18%-0.69%3.35%
2014-0.79%-1.09%2.87%2.36%-0.57%-1.64%2.50%-2.59%1.48%0.76%2.35%2.94%
2013-4.67%3.38%-0.74%1.67%-5.11%0.67%-2.65%-1.50%-2.79%0.61%-0.51%-2.76%
2012-7.89%-1.56%-0.56%2.81%7.51%0.37%0.94%-3.55%-0.19%-0.67%-0.09%-3.63%
20115.05%-13.85%4.27%3.31%

BTALГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.001.50MarchAprilMayJuneJulyAugust
0.66
-0.30
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund)
Benchmark (^GSPC)

BTALИстория дивидендов

Дивидендная доходность AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20212020201920182017201620152014201320122011
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.20$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%1.82%

BTALГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-26.71%
-13.37%
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund)
Benchmark (^GSPC)

BTALМаксимальные просадки

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 8 нояб. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.36%13 мар. 2020 г.4198 нояб. 2021 г.
-29.52%4 окт. 2011 г.128012 янв. 2018 г.5009 мар. 2020 г.1780
-2.13%27 сент. 2011 г.127 сент. 2011 г.229 сент. 2011 г.3
-1.62%14 сент. 2011 г.215 сент. 2011 г.421 сент. 2011 г.6
-1.45%10 мар. 2020 г.110 мар. 2020 г.212 мар. 2020 г.3

BTALГрафик волатильности

На текущий момент AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund показывает волатильность на уровне 25.19%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
25.19%
20.74%
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund)
Benchmark (^GSPC)