- ISIN
- US00110G4082
- CUSIP
- 00110G408
- Эмитент
- AGF
- Дата выпуска
- 13 сент. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Market Neutral, Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $276M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 718K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) снизился на 17.4% с начала года. Текущая цена акции BTAL — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $792.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) показал доход в -17.44% с начала года и -26.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTAL составила -4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.32%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.48%
- Всё время*
- -3.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BTAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.24%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BTAL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.18% | -0.98% | -0.85% | -10.74% | -7.30% | -3.46% | 9.87% | -3.02% | -17.44% | ||||
| 2025 | -1.89% | 7.67% | 6.76% | -2.78% | -4.99% | -8.05% | -6.95% | -0.61% | -2.75% | -7.91% | 1.50% | -0.86% | -20.17% |
| 2024 | 8.26% | -1.09% | -0.74% | 5.58% | 1.31% | 1.82% | -1.27% | 4.18% | -2.87% | 1.22% | -4.94% | 1.41% | 12.83% |
| 2023 | -6.36% | -0.55% | 3.29% | 2.70% | -5.44% | -5.30% | -4.90% | 5.38% | 5.64% | 6.19% | -4.84% | -10.28% | -15.11% |
| 2022 | 5.23% | -4.49% | 2.63% | 8.51% | 1.76% | 7.56% | -8.40% | -0.85% | 2.78% | 1.92% | -0.29% | 3.69% | 20.48% |
| 2021 | 1.42% | -11.01% | -0.53% | -1.30% | -1.87% | 1.99% | 1.83% | -0.81% | -0.35% | -1.41% | 1.91% | 3.92% | -6.81% |
Метрики бенчмарка
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund has an annualized alpha of 4.40%, beta of -0.49, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2011.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -101.49%), but participation in market rallies was also limited (-38.86%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.49 may look defensive, but with R2 of 0.24 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- -0.49
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- -38.86%
- Участие в снижении
- -101.49%
Комиссия
Комиссия BTAL составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTAL имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.50 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.58 | -11.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.64 | $1.04 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund показал максимальную просадку в 52.70%, зарегистрированную 22 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund составляет 48.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.70%июнь 2026 г. | 6y 3mo | — | 6y 4moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-29.52%янв. 2018 г. | 6y 3mo | 2y 1mo | 8y 5moокт. 2011 г. - март 2020 г. | — |
-4.51%сент. 2011 г. | 2d | 7d | 9dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
-2.13%сент. 2011 г. | 1d | 2d | 2dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
-1.46%март 2020 г. | 1d | 2d | 2dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| BTAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -56.78% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -9.10% | -25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -18.90% | -28.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -25.43% | -22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -33.92% | -18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -0.17% | -48.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.27% | -10.69% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.34% | 2.14% | +17.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTAL
Добавьте AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTAL