- ISIN
- US00110G4082
- CUSIP
- 00110G408
- Эмитент
- AGF
- Дата выпуска
- 13 сент. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $364M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) снизился на 19.7% с начала года. Текущая цена акции BTAL — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $792.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) показал доход в -19.67% с начала года и -37.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTAL составила -4.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- -12.64%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.25%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2016 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BTAL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.18% | -0.98% | -0.85% | -10.74% | -7.30% | 0.09% | -19.67% | ||||||
| 2025 | -1.89% | 7.67% | 6.76% | -2.78% | -4.99% | -8.05% | -6.95% | -0.61% | -2.75% | -7.91% | 1.50% | -0.86% | -20.17% |
| 2024 | 8.26% | -1.09% | -0.74% | 5.58% | 1.31% | 1.82% | -1.27% | 4.18% | -2.87% | 1.22% | -4.94% | 1.41% | 12.83% |
| 2023 | -6.36% | -0.55% | 3.29% | 2.70% | -5.44% | -5.30% | -4.90% | 5.38% | 5.64% | 6.19% | -4.84% | -10.28% | -15.11% |
| 2022 | 5.23% | -4.49% | 2.63% | 8.51% | 1.76% | 7.56% | -8.40% | -0.85% | 2.78% | 1.92% | -0.29% | 3.69% | 20.48% |
| 2021 | 1.42% | -11.01% | -0.53% | -1.30% | -1.87% | 1.99% | 1.83% | -0.81% | -0.35% | -1.41% | 1.91% | 3.92% | -6.81% |
Метрики бенчмарка
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund has an annualized alpha of 4.14%, beta of -0.48, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2011.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -99.76%), but participation in market rallies was also limited (-38.61%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.48 may look defensive, but with R2 of 0.24 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.14%
- Бета
- -0.48
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- -38.61%
- Участие в снижении
- -99.76%
Комиссия
Комиссия BTAL составляет 2.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTAL имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.41 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.93 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 13.52 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.64 | $1.04 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.10% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund показал максимальную просадку в 50.28%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund составляет 49.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -50.28%июнь 2026 г. | 6y 2mo | — | 6y 2moмарт 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -29.52%янв. 2018 г. | 6y 3mo | 2y 1mo | 8y 5moокт. 2011 г. - март 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -2.13%сент. 2011 г. | 0s | 2d | 2dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.62%сент. 2011 г. | 1d | 5d | 6dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -1.46%март 2020 г. | 0s | 2d | 2dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Показатели просадок
| BTAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -56.78% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -9.10% | -28.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -18.90% | -26.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -25.43% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -33.92% | -16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -0.74% | -49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -10.72% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.54% | 1.97% | +19.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTAL
Добавьте AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTAL