PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US00110G4082

CUSIP

00110G408

Эмитент

AGF

Дата выпуска

13 сент. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Long-Short

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index

Комиссия

Комиссия BTAL составляет 2.11%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTAL: 2.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BTAL с EUO BTAL с SPY BTAL с TAIL BTAL с CCOR BTAL с CPB BTAL с KMLM BTAL с VOO BTAL с ARKK BTAL с AVUV BTAL с SCHK
Популярные сравнения:
BTAL с EUO BTAL с SPY BTAL с TAIL BTAL с CCOR BTAL с CPB BTAL с KMLM BTAL с VOO BTAL с ARKK BTAL с AVUV BTAL с SCHK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.79%
350.84%
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund показал доход в 13.74% с начала года и 13.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.61%.


BTAL

С начала года

13.74%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

10.37%

1 год

13.66%

5 лет

-1.90%

10 лет

1.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.10%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.63%

1 год

5.53%

5 лет

13.63%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.89%7.67%6.76%0.86%13.74%
20248.26%-1.09%-0.74%5.58%1.31%1.82%-1.27%4.18%-2.87%1.22%-4.94%1.41%12.83%
2023-6.36%-0.55%3.29%2.70%-5.44%-5.30%-4.90%5.38%5.64%6.19%-4.84%-10.28%-15.11%
20225.23%-4.49%2.63%8.51%1.76%7.56%-8.40%-0.85%2.78%1.92%-0.29%3.68%20.48%
20211.41%-11.01%-0.53%-1.30%-1.87%1.99%1.83%-0.81%-0.35%-1.41%1.91%3.92%-6.81%
20205.69%0.43%9.27%-3.39%1.25%-3.14%2.46%-5.29%-0.13%-3.09%-14.96%-1.85%-13.86%
2019-4.04%-0.93%2.57%-1.25%6.69%-3.48%1.67%8.93%-2.39%-0.55%-2.67%-2.59%1.07%
2018-3.30%0.15%3.78%-0.13%-0.39%3.99%-0.74%1.01%0.52%5.57%-0.23%4.31%15.11%
2017-2.07%0.29%2.07%1.23%3.90%-3.64%-0.22%0.40%-4.08%0.65%-1.06%0.69%-2.12%
20169.48%-0.18%-2.21%-3.12%0.14%8.44%-5.89%-2.27%-1.65%1.57%-9.08%1.44%-4.74%
20153.20%-5.68%-0.00%-4.03%-0.46%-1.51%5.39%2.51%4.01%-5.18%-0.69%3.35%0.15%
2014-0.79%-1.09%2.87%2.36%-0.57%-1.64%2.50%-2.59%1.48%0.76%2.35%2.94%8.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTAL составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTAL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTAL: 0.71
^GSPC: 0.29
Коэффициент Сортино BTAL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTAL: 1.20
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега BTAL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTAL: 1.14
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара BTAL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTAL: 0.54
^GSPC: 0.29
Коэффициент Мартина BTAL, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTAL: 2.26
^GSPC: 1.24

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.29
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.65$0.65$1.04$0.21$0.00$0.00$0.20$0.09

Дивидендный доход

3.07%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2018$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-13.94%
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 8 нояб. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund составляет 11.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.36%13 мар. 2020 г.4198 нояб. 2021 г.
-29.53%4 окт. 2011 г.128112 янв. 2018 г.5009 мар. 2020 г.1781
-2.13%27 сент. 2011 г.127 сент. 2011 г.229 сент. 2011 г.3
-1.62%14 сент. 2011 г.215 сент. 2011 г.421 сент. 2011 г.6
-1.45%10 мар. 2020 г.110 мар. 2020 г.212 мар. 2020 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund составляет 10.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
14.05%
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab