PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VYM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VYM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.73%
10.25%
VYM
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 19.62%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.38% соответственно.


VYM

С начала года

19.62%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

9.73%

1 год

27.83%

5 лет (среднегодовая)

11.01%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


VYMSCHD
Коэф-т Шарпа2.662.29
Коэф-т Сортино3.793.31
Коэф-т Омега1.491.40
Коэф-т Кальмара5.423.38
Коэф-т Мартина17.1512.42
Индекс Язвы1.64%2.04%
Дневная вол-ть10.55%11.07%
Макс. просадка-56.98%-33.37%
Текущая просадка-1.52%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VYM и SCHD

И VYM, и SCHD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VYM и SCHD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VYM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.662.29
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.793.31
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.40
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.423.38
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.1512.42
VYM
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.29
VYM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и SCHD

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.78%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VYM и SCHD

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-1.78%
VYM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и SCHD

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
3.42%
VYM
SCHD