PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, AQMIX returned 4.69%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 4.69% против -5.05% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.01%
1 год
24.10%
3 года*
12.13%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.69%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		11.18%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between AQMIX and BTAL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.07

The correlation between AQMIX and BTAL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

AQMIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMIXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-1.64

+4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
-2.56

+6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.73

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

-0.98

+9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.10

-1.64

+27.74

AQMIX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и BTAL

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-50.28%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-37.50%

+34.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-45.16%

+31.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-45.16%

+31.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-50.28%

+26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-50.23%

+47.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-22.01%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

22.38%

-21.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и BTAL

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.41%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

8.74%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

16.58%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

22.49%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

18.96%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

17.33%

-6.96%

Сравнение комиссий AQMIX и BTAL

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и BTAL

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.03%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and BTAL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to AQMIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs BTAL's -50.28%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор