PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMTX с SHV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both funds - RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, RYMTX returned 3.45%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RYMTX charges 1.75%/yr vs 0.15%/yr for SHV.

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции RYMTX превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.23% соответственно.

RYMTX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.73%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.11%
1 год
17.00%
3 года*
4.10%
5 лет*
5.56%
10 лет*
3.45%

SHV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.34%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMTX и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		7.07%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.53%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between RYMTX and SHV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с CTARYMTX с SPYRYMTX с GIBIX
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

RYMTX vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMTXSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
19.49

-17.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
149.54

-147.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

53.77

-52.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

431.38

-428.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

2,419.80

-2,407.98

RYMTX vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и SHV

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMTXSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-0.45%

-33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-0.01%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-0.03%

-17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-0.39%

-17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-0.45%

-17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

0.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-0.03%

-18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.00%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и SHV

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMTXSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

0.04%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

0.12%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

0.20%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

0.29%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

0.28%

+10.38%

Сравнение комиссий RYMTX и SHV

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и SHV

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SHV в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.63%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

RYMTX and SHV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMTX has higher volatility (2.23%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, RYMTX dropped -34.19% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMTX и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор