PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с BTAL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.43%/yr vs -4.78%/yr for BTAL. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SCHG charges 0.04%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.83%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 18.43% против -4.78% соответственно.

SCHG

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.73%
С начала года
2.92%
6 месяцев
2.08%
1 год
19.69%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.48%
10 лет*
18.43%

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between SCHG and BTAL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.50

The correlation between SCHG and BTAL shifts across timeframes, from -0.69 (1 year) to -0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и BTAL

Секторы
SCHG
BTAL

Технологии

46.3%
19.5%

Коммуникационные услуги

16.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.8%

Здравоохранение

7.7%
10.2%

Финансовые услуги

6.7%
14.9%

Промышленность

5.8%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.6%

Сырьевые материалы

1.4%
4.0%

Энергетика

0.8%
4.4%

Недвижимость

0.5%
6.2%

Коммунальные услуги

0.4%
5.2%

Технологии

SCHG
46.3%
BTAL
19.5%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
BTAL
10.2%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
BTAL
14.9%

Промышленность

SCHG
5.8%
BTAL
13.7%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
BTAL
5.6%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
BTAL
4.0%

Энергетика

SCHG
0.8%
BTAL
4.4%

Недвижимость

SCHG
0.5%
BTAL
6.2%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

SCHG vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.60

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-2.51

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.74

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.94

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

-1.60

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.60

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.25

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

-0.28

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.25

+1.08

Просадки

Сравнение просадок SCHG и BTAL

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-50.28%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-37.50%

+21.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-45.16%

+21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-45.16%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-50.28%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-49.41%

+44.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-21.98%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

22.02%

-17.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и BTAL

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.53%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.56%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

15.97%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

22.03%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

18.86%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

17.28%

+4.29%

Сравнение комиссий SCHG и BTAL

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и BTAL

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and BTAL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to SCHG (4.53%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.43% vs -4.78% for BTAL. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.43% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.38% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTAL is Long-Short. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and AGF. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 2.11% for BTAL.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор