Сравнение SPHQ с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
SPHQ и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или QUAL.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и QUAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и QUAL
Основные характеристики
SPHQ:
2.30
QUAL:
1.92
SPHQ:
3.16
QUAL:
2.66
SPHQ:
1.42
QUAL:
1.35
SPHQ:
4.58
QUAL:
3.22
SPHQ:
17.18
QUAL:
11.82
SPHQ:
1.64%
QUAL:
2.08%
SPHQ:
12.27%
QUAL:
12.78%
SPHQ:
-57.83%
QUAL:
-34.06%
SPHQ:
-2.71%
QUAL:
-3.68%
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 23.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 13.04%, а акции QUAL немного отстают с 12.90%.
SPHQ
26.71%
-0.07%
5.75%
26.92%
14.94%
13.04%
QUAL
23.21%
-0.51%
4.92%
23.49%
13.79%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и QUAL
И SPHQ, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHQ c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и QUAL
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности QUAL в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.85% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.06% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и QUAL
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и QUAL
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.