Сравнение SPHQ с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
SPHQ и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или QUAL.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и QUAL
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 23.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции QUAL немного отстают с 13.09%.
SPHQ
25.35%
-0.91%
9.95%
30.61%
15.81%
13.20%
QUAL
23.85%
-0.59%
9.70%
29.94%
14.89%
13.09%
Основные характеристики
| SPHQ | QUAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 4.93 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 18.90 | 14.73 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 12.58% |
| Макс. просадка | -57.83% | -34.06% |
| Текущая просадка | -2.04% | -1.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и QUAL
И SPHQ, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и QUAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHQ c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и QUAL
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QUAL в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.00% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и QUAL
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и QUAL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) составляет 3.42%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.