PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNP с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNP с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNP (DNP Select Income Fund Inc.) is a stock, while BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, DNP returned 8.12%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DNP и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNP показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции DNP превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 8.12% против -5.05% соответственно.

DNP

1 день
0.28%
1 месяц
1.27%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.01%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.49%
10 лет*
8.12%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNP и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		11.21%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between DNP and BTAL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNP Select Income Fund Inc.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с SCHDDNP с JEPIDNP с DHSDNP с VTSMXDNP с SPYI
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

DNP vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNP c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNPBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.64

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-2.56

+5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.73

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.98

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

-1.64

+14.13

DNP vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNP и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNP и BTAL

Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNPBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-50.28%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-37.50%

+31.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-45.16%

+26.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-45.16%

+20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-50.28%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-50.23%

+49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-22.01%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

22.38%

-20.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DNP и BTAL

Текущая волатильность для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) составляет 3.24%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что DNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNPBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

8.74%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

16.58%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

22.49%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

18.96%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.33%

-0.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNP и BTAL

Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.24%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%

Часто задаваемые вопросы

DNP and BTAL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to DNP (3.24%). In terms of maximum drawdown, DNP dropped -48.49% vs BTAL's -50.28%.

DNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNP и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор