PortfoliosLab logo
Сравнение SPHQ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHQ и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
511.28%
370.37%
SPHQ
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHQ:

0.77

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SPHQ:

1.19

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SPHQ:

1.17

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPHQ:

0.81

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SPHQ:

3.54

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SPHQ:

3.79%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SPHQ:

17.41%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SPHQ:

-57.83%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SPHQ:

-8.54%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.54% против 10.35% соответственно.


SPHQ

С начала года

-2.82%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.11%

1 год

12.16%

5 лет

16.37%

10 лет

12.54%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHQ и SCHD

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHQ: 0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHQ и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHQ: 0.77
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHQ: 1.19
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPHQ: 1.17
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHQ: 0.81
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHQ: 3.54
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.23
SPHQ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SCHD

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.18%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SCHD

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.54%
-11.33%
SPHQ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SCHD

Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
11.25%
SPHQ
SCHD