PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с VYM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 11.95%/yr for VYM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 15.27% против 11.95% соответственно.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
24.32%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between SPHQ and VYM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.83

The correlation between SPHQ and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и VYM

Секторы
SPHQ
VYM

Технологии

28.1%
17.7%

Промышленность

24.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

15.4%
8.1%

Финансовые услуги

13.3%
20.5%

Здравоохранение

8.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.7%

Сырьевые материалы

2.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.0%
5.7%

Энергетика

0.7%
9.8%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

SPHQ
28.1%
VYM
17.7%

Промышленность

SPHQ
24.3%
VYM
12.1%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
VYM
8.1%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
VYM
20.5%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
VYM
12.2%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
VYM
6.7%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
VYM
3.5%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
VYM
5.7%

Энергетика

SPHQ
0.7%
VYM
9.8%

Недвижимость

SPHQ

-

VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

SPHQ vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.37

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.37

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.70

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

13.81

-2.05

SPHQ vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и VYM

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-56.98%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.69%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-14.46%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-15.84%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-35.21%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.18%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.80%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и VYM

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.31%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.81%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

10.47%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

13.99%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.35%

+1.55%

Сравнение комиссий SPHQ и VYM

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и VYM

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and VYM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs 11.95% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while VYM is Dividend. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор