PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с IAU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 12.71%/yr for IAU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -4.76% против 12.71% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between BTAL and IAU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.01

The correlation between BTAL and IAU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и IAU

Секторы
BTAL
IAU

Технологии

19.5%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Недвижимость

6.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
IAU

-

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
IAU

-

Промышленность

BTAL
13.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
IAU

-

Здравоохранение

BTAL
10.2%
IAU

-

Недвижимость

BTAL
6.2%
IAU
100.0%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
IAU

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
IAU

-

Энергетика

BTAL
4.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

BTAL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
1.14

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
1.52

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.52

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

3.80

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

1.14

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.99

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.80

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.61

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BTAL и IAU

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-45.14%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-20.04%

-17.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-20.04%

-25.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-20.93%

-24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-21.82%

-28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-19.88%

-29.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-15.97%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

7.99%

+13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и IAU

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.64%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

23.33%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

26.68%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.02%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.94%

+1.35%

Сравнение комиссий BTAL и IAU

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и IAU

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and IAU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs -4.76% for BTAL. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for IAU.

BTAL is categorized as Long-Short, while IAU is Gold. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор