PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с VONG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.46%/yr vs 18.29%/yr for VONG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.46% против 18.29% соответственно.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between QUAL and VONG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.91

The correlation between QUAL and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и VONG

Секторы
QUAL
VONG

Технологии

36.5%
51.4%

Финансовые услуги

11.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
13.2%

Здравоохранение

9.0%
7.1%

Промышленность

8.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.7%

Энергетика

4.0%
0.4%

Коммунальные услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Технологии

QUAL
36.5%
VONG
51.4%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
VONG
5.3%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
VONG
13.2%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
VONG
7.1%

Промышленность

QUAL
8.2%
VONG
5.7%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
VONG
2.7%

Энергетика

QUAL
4.0%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
VONG
0.3%

Недвижимость

QUAL
1.8%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

QUAL vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.20

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.67

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.17

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

3.87

+6.73

QUAL vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и VONG

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-32.72%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-16.23%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-23.27%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-32.72%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-32.72%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.52%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.88%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.91%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и VONG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.30%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

12.35%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

15.87%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

21.39%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

20.91%

-2.80%

Сравнение комиссий QUAL и VONG

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и VONG

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and VONG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 14.46% for QUAL. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.44% for VONG.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.06% for VONG.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор