PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00203H8593
CUSIP00203H859
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска5 янв. 2010 г.
КатегорияSystematic Trend
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия AQMIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AQMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Managed Futures Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
58.40%
366.62%
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Managed Futures Strategy Fund показал доход в 10.24% с начала года и 13.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Managed Futures Strategy Fund составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.24%11.18%
1 месяц-2.48%5.60%
6 месяцев7.48%17.48%
1 год13.58%26.33%
5 лет (среднегодовая)8.26%13.16%
10 лет (среднегодовая)4.37%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.85%7.87%3.99%2.41%10.24%
2023-2.76%4.25%-5.89%2.17%4.48%-0.11%-2.26%3.00%4.15%1.40%-3.93%-1.76%2.08%
20226.47%2.46%8.46%7.10%0.11%3.91%-3.66%5.10%5.57%-0.20%-5.48%1.92%35.48%
20210.13%2.80%0.12%0.25%1.11%-2.93%-3.02%-1.04%2.75%3.95%-5.39%0.62%-1.04%
2020-1.81%-0.24%5.40%-0.23%-0.47%-2.11%0.84%-1.55%-1.81%1.97%-3.50%3.42%-0.43%
2019-2.38%-0.24%3.42%2.24%-1.50%0.82%3.26%3.60%-4.35%-3.52%-0.82%1.81%1.93%
20183.90%-5.84%-1.00%-0.67%-2.59%0.69%-0.69%3.81%-0.33%-2.57%-3.67%0.12%-8.88%
20170.75%1.06%-2.74%-1.95%-0.55%-2.22%0.11%0.68%-0.79%3.07%1.43%0.33%-0.97%
20162.06%2.31%-3.86%-0.88%-2.76%5.58%0.38%-2.78%-0.20%-3.55%-4.40%-0.20%-8.43%
20154.80%-0.81%4.43%-3.21%-0.18%-5.11%2.17%1.48%2.46%-3.38%1.75%-1.92%1.96%
2014-3.12%-1.17%-1.87%-0.40%0.30%1.01%-0.40%2.30%3.42%-1.04%7.64%3.07%9.69%
20133.27%-1.19%0.90%4.17%-2.10%-1.56%0.59%-0.49%-1.58%1.00%3.58%2.68%9.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 3838
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQMIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQMIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQMIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQMIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQMIX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

AQR Managed Futures Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.98
2.38
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.69$0.69$1.11$0.50$0.42$0.26$0.00$0.00$0.00$0.66$0.97$0.11

Дивидендный доход

7.61%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.10%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2013$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.42%
-0.09%
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 18 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 853 торговые сессии.

Текущая просадка AQR Managed Futures Strategy Fund составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.55%14 апр. 2015 г.95018 янв. 2019 г.8538 июн. 2022 г.1803
-10.46%21 окт. 2022 г.1123 апр. 2023 г.11821 сент. 2023 г.230
-10.31%3 мая 2011 г.38613 нояб. 2012 г.988 апр. 2013 г.484
-9.85%15 дек. 2023 г.2624 янв. 2024 г.3718 мар. 2024 г.63
-8.23%15 июн. 2022 г.4215 авг. 2022 г.2520 сент. 2022 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Managed Futures Strategy Fund составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.28%
3.36%
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)