AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX)
Информация о фонде
ISIN | US00203H8593 |
---|---|
CUSIP | 00203H859 |
Эмитент | AQR Funds |
Дата выпуска | 5 янв. 2010 г. |
Категория | Systematic Trend |
Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Комиссия
Комиссия AQR Managed Futures Strategy Fund составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Managed Futures Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
AQR Managed Futures Strategy Fund показал доход в 1.38% с начала года и 9.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Managed Futures Strategy Fund составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | 4.00% | 0.86% |
С начала года | 1.38% | 9.53% |
6 месяцев | 2.37% | 6.26% |
1 год | 9.57% | 1.14% |
5 лет (среднегодовая) | 6.06% | 9.26% |
10 лет (среднегодовая) | 2.88% | 9.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -2.76% | 4.25% | -5.89% | 2.17% | ||||||||
2022 | -0.20% | -5.48% | 1.92% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.42 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.11 | $1.11 | $0.50 | $0.42 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.97 | $0.11 | $0.07 |
Дивидендный доход | 12.58% | 12.76% | 7.83% | 6.41% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 8.56% | 12.73% | 1.55% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
2012 | $0.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AQR Managed Futures Strategy Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 26.54%, зарегистрированную 18 янв. 2019 г.. Портфель полностью восстановился за 853 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.54% | 14 апр. 2015 г. | 950 | 18 янв. 2019 г. | 853 | 8 июн. 2022 г. | 1803 |
-14.83% | 19 дек. 2022 г. | 72 | 3 апр. 2023 г. | — | — | — |
-10.31% | 3 мая 2011 г. | 386 | 13 нояб. 2012 г. | 98 | 8 апр. 2013 г. | 484 |
-9.11% | 21 окт. 2022 г. | 30 | 2 дек. 2022 г. | 9 | 15 дек. 2022 г. | 39 |
-8.23% | 15 июн. 2022 г. | 42 | 15 авг. 2022 г. | 25 | 20 сент. 2022 г. | 67 |
График волатильности
Текущая волатильность AQR Managed Futures Strategy Fund составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.