PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H8593

CUSIP

00203H859

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

5 янв. 2010 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия AQMIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Популярные сравнения:
AQMIX с QSPIX AQMIX с AHLPX AQMIX с VOLSX AQMIX с CRSOX AQMIX с AUEIX AQMIX с CTA AQMIX с DBMF AQMIX с SPY AQMIX с QAI AQMIX с IWP
Популярные сравнения:
AQMIX с QSPIX AQMIX с AHLPX AQMIX с VOLSX AQMIX с CRSOX AQMIX с AUEIX AQMIX с CTA AQMIX с DBMF AQMIX с SPY AQMIX с QAI AQMIX с IWP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) показал доход в 2.81% с начала года и -0.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQMIX составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AQMIX

С начала года

2.81%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

6.38%

1 год

-0.69%

3 года

6.62%

5 лет

8.12%

10 лет

2.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.23%3.04%1.02%-1.01%-0.45%2.81%
2024-0.61%7.87%3.99%2.41%-2.03%-1.42%-5.32%-1.52%2.62%-3.13%2.51%3.47%8.40%
2023-2.76%4.25%-5.89%2.17%4.48%-0.11%-2.26%3.00%4.15%1.40%-3.93%-1.99%1.83%
20226.47%2.46%8.46%7.10%0.11%3.91%-3.66%5.10%5.57%-0.20%-5.48%1.92%35.47%
20210.13%2.80%0.12%0.25%1.11%-2.93%-3.02%-1.04%2.75%3.95%-5.39%0.63%-1.04%
2020-1.80%-0.24%5.40%-0.23%-0.47%-2.11%0.84%-1.55%-1.81%1.97%-3.50%3.43%-0.43%
2019-2.38%-0.24%3.42%2.24%-1.50%0.82%3.26%3.60%-4.35%-3.52%-0.82%1.80%1.92%
20183.90%-5.84%-1.00%-0.67%-2.59%0.69%-0.69%3.81%-0.33%-2.57%-3.67%0.12%-8.88%
20170.75%1.06%-2.74%-1.95%-0.55%-2.22%0.11%0.68%-0.79%3.07%1.43%0.33%-0.96%
20162.06%2.31%-3.86%-0.88%-2.76%5.58%0.38%-2.78%-0.20%-3.55%-4.40%-0.19%-8.43%
20154.80%-0.81%4.43%-3.21%-0.18%-5.11%2.17%1.48%2.46%-3.38%1.75%-1.92%1.96%
2014-3.12%-1.17%-1.87%-0.40%0.30%1.01%-0.40%2.30%3.42%-1.04%7.64%3.07%9.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AQMIX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Managed Futures Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.69$1.11$0.50$0.42$0.26$0.00$0.00$0.00$0.66$0.97

Дивидендный доход

3.72%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2014$0.97$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 26.54%, зарегистрированную 18 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 853 торговые сессии.

Текущая просадка AQR Managed Futures Strategy Fund составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.54%14 апр. 2015 г.95018 янв. 2019 г.8538 июн. 2022 г.1803
-13.57%29 апр. 2024 г.685 авг. 2024 г.———
-10.47%21 окт. 2022 г.1123 апр. 2023 г.11821 сент. 2023 г.230
-10.32%3 мая 2011 г.38613 нояб. 2012 г.988 апр. 2013 г.484
-8.23%15 июн. 2022 г.4215 авг. 2022 г.2520 сент. 2022 г.67
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...