- ISIN
- US00203H8593
- CUSIP
- 00203H859
- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 5 янв. 2010 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции AQMIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,901.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX) показал доход в 9.09% с начала года и 21.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQMIX составила 4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 4.26%
- Всё время*
- 3.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AQMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AQMIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.60% | 3.50% | 1.35% | 1.14% | -0.00% | -1.60% | 1.24% | -1.32% | 9.09% | ||||
| 2025 | 0.23% | 3.04% | 1.02% | -1.01% | -0.45% | 0.34% | 0.68% | 1.35% | 5.56% | 1.37% | -0.21% | 1.97% | 14.62% |
| 2024 | -0.85% | 7.87% | 3.99% | 2.41% | -2.03% | -1.42% | -5.32% | -1.52% | 2.62% | -3.13% | 2.51% | 3.47% | 8.13% |
| 2023 | -2.76% | 4.25% | -5.89% | 2.17% | 4.48% | -0.11% | -2.26% | 3.00% | 4.15% | 1.40% | -3.93% | -1.75% | 2.08% |
| 2022 | 6.47% | 2.46% | 8.46% | 7.10% | 0.11% | 3.91% | -3.66% | 5.10% | 5.57% | -0.20% | -5.48% | 1.92% | 35.47% |
| 2021 | 0.13% | 2.80% | 0.12% | 0.25% | 1.11% | -2.93% | -3.02% | -1.04% | 2.75% | 3.95% | -5.39% | 0.62% | -1.04% |
Метрики бенчмарка
AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I has an annualized alpha of 4.63%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund captured 4.10% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -21.97%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.10%
- Участие в снижении
- -21.97%
Комиссия
Комиссия AQMIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQMIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.50 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 10.58 | +3.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.33 | $0.69 | $1.11 | $0.50 | $0.42 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
Дивидендный доход | 2.07% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I показал максимальную просадку в 26.52%, зарегистрированную 18 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 853 торговые сессии.
Текущая просадка AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I составляет 4.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.52%янв. 2019 г. | 3y 9mo | 3y 4mo | 7y 1moапр. 2015 г. - июнь 2022 г. | — |
-13.57%авг. 2024 г. | 3mo 8d | 1y 20d | 1y 3moапр. 2024 г. - авг. 2025 г. | — |
-11.41%нояб. 2012 г. | 2y 6d | 4mo 29d | 2y 5moнояб. 2010 г. - апр. 2013 г. | — |
-10.46%апр. 2023 г. | 5mo 14d | 5mo 21d | 11mo 5dокт. 2022 г. - сент. 2023 г. | — |
-8.23%авг. 2022 г. | 2mo 1d | 1mo 6d | 3mo 7dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| AQMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -56.78% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -9.10% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -18.90% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -25.43% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.17% | -33.92% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -0.17% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -10.69% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.14% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AQMIX
Добавьте AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQMIX