AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Managed Futures Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) показал доход в 9.72% с начала года и 20.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQMIX составила 4.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AQMIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -6.0%.

AQR Managed Futures Strategy Fund: годовая альфа составляет 4.72%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.01.2010.

• Этот фонд участвовал в 4.34% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -22.40%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия AQMIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

AQMIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AQR Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 26.52%, зарегистрированную 18 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 853 торговые сессии.

Текущая просадка AQR Managed Futures Strategy Fund составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.