PortfoliosLab logo

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS00203H8593
CUSIP00203H859
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска5 янв. 2010 г.
КатегорияSystematic Trend
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия AQR Managed Futures Strategy Fund составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.


1.25%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Managed Futures Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.32%
3.07%
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AQMIX

AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность

AQR Managed Futures Strategy Fund показал доход в 1.38% с начала года и 9.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Managed Futures Strategy Fund составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц4.00%0.86%
С начала года1.38%9.53%
6 месяцев2.37%6.26%
1 год9.57%1.14%
5 лет (среднегодовая)6.06%9.26%
10 лет (среднегодовая)2.88%9.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.76%4.25%-5.89%2.17%
2022-0.20%-5.48%1.92%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
0.42
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AQR Managed Futures Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.000.001.002.003.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.27
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.11$1.11$0.50$0.42$0.26$0.00$0.00$0.00$0.66$0.97$0.11$0.07

Дивидендный доход

12.58%12.76%7.83%6.41%3.99%0.00%0.00%0.02%8.56%12.73%1.55%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2012$0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-9.06%
-12.32%
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Managed Futures Strategy Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 26.54%, зарегистрированную 18 янв. 2019 г.. Портфель полностью восстановился за 853 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.54%14 апр. 2015 г.95018 янв. 2019 г.8538 июн. 2022 г.1803
-14.83%19 дек. 2022 г.723 апр. 2023 г.
-10.31%3 мая 2011 г.38613 нояб. 2012 г.988 апр. 2013 г.484
-9.11%21 окт. 2022 г.302 дек. 2022 г.915 дек. 2022 г.39
-8.23%15 июн. 2022 г.4215 авг. 2022 г.2520 сент. 2022 г.67

График волатильности

Текущая волатильность AQR Managed Futures Strategy Fund составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.95%
3.82%
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)