PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTI с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTIVIG
Дох-ть с нач. г.9.87%7.48%
Дох-ть за 1 год33.77%24.21%
Дох-ть за 3 года9.60%9.32%
Дох-ть за 5 лет14.26%12.85%
Дох-ть за 10 лет12.39%11.57%
Коэф-т Шарпа2.812.43
Дневная вол-ть11.94%9.89%
Макс. просадка-55.45%-46.81%
Current Drawdown0.00%-0.33%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между VTI и VIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VIG

С начала года, VTI показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 12.39% против 11.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
456.39%
423.75%
VTI
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий VTI и VIG

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIG в 0.06%.

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTI c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.43

Сравнение коэффициента Шарпа VTI и VIG

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VTI и VIG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.81
2.43
VTI
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VIG

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VIG в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.77%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTI и VIG

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VTI и VIG


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.33%
VTI
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VIG

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.80%
2.64%
VTI
VIG