Сравнение VTI с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VTI и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или VIG.
Основные характеристики
VTI | VIG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.87% | 7.48% |
Дох-ть за 1 год | 33.77% | 24.21% |
Дох-ть за 3 года | 9.60% | 9.32% |
Дох-ть за 5 лет | 14.26% | 12.85% |
Дох-ть за 10 лет | 12.39% | 11.57% |
Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.43 |
Дневная вол-ть | 11.94% | 9.89% |
Макс. просадка | -55.45% | -46.81% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между VTI и VIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VIG
С начала года, VTI показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 12.39% против 11.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VTI и VIG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 | ||||
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.43 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VIG
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VIG в 1.77%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.77% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и VIG
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VTI и VIG
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VIG
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.