PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции IAU немного отстают с 12.31%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between SCHD and IAU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.04

The correlation between SCHD and IAU shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и IAU

Секторы
SCHD
IAU

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Здравоохранение

18.8%

-

Технологии

16.4%

-

Энергетика

16.2%

-

Финансовые услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
IAU

-

Здравоохранение

SCHD
18.8%
IAU

-

Технологии

SCHD
16.4%
IAU

-

Энергетика

SCHD
16.2%
IAU

-

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
IAU

-

Промышленность

SCHD
7.5%
IAU

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
IAU

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
IAU

-

Недвижимость

SCHD

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SCHD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.89

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.25

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

0.99

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

2.83

+11.13

SCHD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и IAU

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-45.14%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-24.40%

+19.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-24.40%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.40%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-24.40%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-22.03%

+22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-15.97%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

8.47%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и IAU

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.70%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

23.94%

-16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

27.17%

-16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.16%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.02%

+0.70%

Сравнение комиссий SCHD и IAU

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и IAU

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and IAU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 12.31% for IAU. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for IAU.

SCHD is categorized as Dividend, while IAU is Gold. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.25% for IAU.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор