PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.29%/yr vs 25.19%/yr for XLK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности VONG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции VONG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 18.29% против 25.19% соответственно.

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.50%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
53.24%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between VONG and XLK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VONG and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и XLK

Секторы
VONG
XLK

Технологии

51.4%
99.7%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Промышленность

5.7%
0.1%

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.4%
0.2%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

VONG
51.4%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
XLK

-

Здравоохранение

VONG
7.1%
XLK

-

Промышленность

VONG
5.7%
XLK
0.1%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
XLK

-

Недвижимость

VONG
0.4%
XLK

-

Энергетика

VONG
0.4%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
XLK

-

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

VONG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.37

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.92

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.36

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

10.85

-6.98

VONG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и XLK

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-82.05%

+49.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-15.92%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-25.66%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-33.56%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-33.56%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-6.77%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-34.93%

+30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и XLK

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 5.30%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

10.86%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

18.92%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

22.55%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

25.18%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

24.64%

-3.73%

Сравнение комиссий VONG и XLK

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и XLK

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

VONG and XLK have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to VONG (5.30%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 18.29% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 18.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

VONG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.41% for XLK.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор