PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QUAL с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QUAL и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у RYMTX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 14.46% против 3.45% соответственно.


QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

RYMTX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.73%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.11%
1 год
17.00%
3 года*
4.10%
5 лет*
5.56%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и RYMTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
7.07%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Correlation

The correlation between QUAL and RYMTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.29

Over the past year, QUAL and RYMTX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QUAL vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина

RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QUALRYMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.24

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

11.82

-1.22

QUAL vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMTX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и RYMTX

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и RYMTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QUALRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-34.19%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-5.43%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-17.54%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-17.54%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-17.54%

-16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.73%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-18.87%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.48%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и RYMTX

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QUALRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.23%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.62%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.26%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

12.18%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

10.66%

+7.45%

Сравнение комиссий QUAL и RYMTX

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и RYMTX

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RYMTX в 5.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
5.63%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Часто задаваемые вопросы


QUAL and RYMTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.63%) compared to RYMTX (2.23%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs RYMTX's -34.19%.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и RYMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор