Сравнение QUAL с RYMTX
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) are both funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, QUAL returned 14.46%/yr vs 3.45%/yr for RYMTX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QUAL charges 0.15%/yr vs 1.75%/yr for RYMTX.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и RYMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у RYMTX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 14.46% против 3.45% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.46%
RYMTX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение доходности по годам QUAL и RYMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.44% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 7.07% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
Correlation
The correlation between QUAL and RYMTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г. | 0.29 |
Over the past year, QUAL and RYMTX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. RYMTX — Ранг доходности на риск
QUAL
RYMTX
Сравнение QUAL c RYMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | RYMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.24 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 11.82 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и RYMTX
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и RYMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -34.19% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -5.43% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -17.54% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -17.54% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -17.54% | -16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.73% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -18.87% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.48% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и RYMTX
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.23% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.62% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 11.26% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 12.18% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 10.66% | +7.45% |
Сравнение комиссий QUAL и RYMTX
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и RYMTX
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RYMTX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.63% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and RYMTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUAL has higher volatility (3.63%) compared to RYMTX (2.23%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs RYMTX's -34.19%.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и RYMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор