PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с UUP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 3.19%/yr for UUP. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. IAU charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности IAU и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 12.71% против 3.19% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

UUP

1 день
0.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.70%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between IAU and UUP is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов IAU и UUP

Секторы
IAU
UUP

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
UUP

-

Сырьевые материалы

IAU

-

UUP

-

Коммуникационные услуги

IAU

-

UUP

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

UUP

-

Потребительский защитный сектор

IAU

-

UUP

-

Энергетика

IAU

-

UUP

-

Финансовые услуги

IAU

-

UUP
97.4%

Здравоохранение

IAU

-

UUP

-

Промышленность

IAU

-

UUP

-

Технологии

IAU

-

UUP

-

Коммунальные услуги

IAU

-

UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

IAU vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.93

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.34

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

4.13

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUP равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.20

+0.41

Просадки

Сравнение просадок IAU и UUP

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-22.19%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-3.65%

-16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-10.05%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-10.37%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-14.24%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-2.89%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-8.91%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

1.37%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и UUP

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.23%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

4.25%

+19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

6.09%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

7.22%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

6.96%

+8.98%

Сравнение комиссий IAU и UUP

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и UUP

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

IAU and UUP have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 3.19% for UUP. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while UUP is Currency. IAU tracks LBMA Gold Price, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.75% for UUP.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор