Сравнение VYM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VYM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VYM и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.87% против 12.63% соответственно.
VYM
19.69%
0.55%
10.19%
28.16%
10.95%
9.87%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| VYM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.38 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 12.50% |
| Макс. просадка | -56.98% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYM и VTI
VYM берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VYM и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VYM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и VTI
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.77% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VYM и VTI
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и VTI
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.