PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с VYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 11.70%/yr for VYM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности IAU и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.71% против 11.70% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

VYM

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.30%
3 года*
17.89%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.82%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between IAU and VYM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.06

The correlation between IAU and VYM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и VYM

Секторы
IAU
VYM

Недвижимость

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

9.8%

Финансовые услуги

-

20.5%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

12.1%

Технологии

-

17.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Недвижимость

IAU
100.0%
VYM
0.0%

Сырьевые материалы

IAU

-

VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

IAU

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

VYM
8.1%

Энергетика

IAU

-

VYM
9.8%

Финансовые услуги

IAU

-

VYM
20.5%

Здравоохранение

IAU

-

VYM
12.2%

Промышленность

IAU

-

VYM
12.1%

Технологии

IAU

-

VYM
17.7%

Коммунальные услуги

IAU

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

IAU vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.36

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.36

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.65

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

13.64

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.36

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.81

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IAU и VYM

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-56.98%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-6.69%

-13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-14.46%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-15.84%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-35.21%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-1.89%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-7.19%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

1.79%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и VYM

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.82%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

7.73%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

10.35%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

13.98%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.35%

-0.41%

Сравнение комиссий IAU и VYM

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и VYM

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

IAU and VYM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to VYM (2.82%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 11.70% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VYM has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while VYM is Dividend. IAU tracks LBMA Gold Price, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор